Tasso di interesse differenziale - IRD Qual è il tasso di interesse differenziale - IRD Il differenziale di tasso di interesse (IRD) è un differenziale di misurare il divario dei tassi di interesse tra due attività fruttifere simili. I commercianti del mercato dei cambi utilizzano differenziali di interesse (IRD) quando forward pricing tassi di cambio. Sulla base della parità di tasso di interesse. un operatore può creare un'aspettativa del tasso di cambio tra due valute futuro e impostare il premio o sconto, sul tasso di cambio di mercato contratti a termine in corso. SMONTAGGIO tasso di interesse differenziale - IRD Il differenziale di tasso di interesse è utilizzato anche nel mercato degli alloggi per descrivere la differenza tra il tasso di interesse e una banca postato tasso alla data di pagamento anticipato per i mutui. L'IRD è un componente chiave del carry trade. Un carry trade è una strategia che commercianti di valuta estera utilizzare nel tentativo di trarre profitto dalla differenza tra i tassi di interesse, e se i commercianti sono lunghi una coppia di valute, possono essere in grado di profitto da un aumento della coppia di valute. Tasso di interesse commerciale differenziale Esempio Per esempio, diciamo che un investitore prende in prestito 1.000 e converte i fondi in sterline inglesi, che gli permette di acquistare un legame britannico. Se invece il titolo acquistato produce 7, mentre i rendimenti dei titoli equivalenti statunitensi 3, quindi l'IRD uguale a 4, o 7 - 3. L'IRD è l'importo che l'investitore può aspettarsi di trarre profitto utilizzando un carry trade. Questo profitto è garantito solo se il tasso di cambio tra dollari e sterline rimane costante. Uno dei principali rischi connessi con questa strategia è l'incertezza delle fluttuazioni monetarie. In questo esempio, se la sterlina inglese dovesse cadere in relazione al dollaro statunitense, il professionista può sperimentare perdite. Inoltre, i commercianti possono utilizzare la leva finanziaria, come ad esempio un fattore di 10-a-1, per migliorare il loro potenziale di profitto. Se l'investitore sfruttato il suo prestito di un fattore di 10-a-1, potrebbe realizzare un profitto di 40. Tuttavia, leva potrebbe anche causare grandi perdite se ci sono grandi movimenti dei tassi di cambio. Tasso di interesse differenziale ipoteca Esempio Quando homebuyers prendere in prestito denaro per l'acquisto di case, non ci può essere un differenziale di tasso di interesse. Ad esempio, dire un comprato casa ha acquistato una casa e ha preso un mutuo a un tasso di 5,50 per 30 anni. Assumere 25 anni sono passati e il mutuatario ha solo cinque anni a sinistra in termini suo mutuo. L'istituto di credito potrebbe utilizzare il tasso di interesse di mercato attuale sta offrendo per un mutuo di cinque anni per determinare il differenziale di tasso di interesse. Se il tasso di interesse corrente di mercato su un mutuo di cinque anni è 3,85, il differenziale di tasso di interesse è 1,65, o 0,1375 per month. Trading tasso di interesse differenziali Quali sono gli interessi dei tassi differenziali s I differenziali di interesse verificarsi quando si hanno due valute con tassi di interesse diversi per i paesi sottostanti coinvolti. Nel forex trading, citazioni valuta sono sempre forniti in coppia. Con ogni coppia, vi è un differenziale di tasso di interesse associato. (Più i tassi di interesse su come influenzano il forex trading) Come al commercio differenziali dei tassi di interesse per il commercio un differenziale di interesse, la prima cosa che devi fare è capire esattamente ciò che il differenziale è sulla coppia siete interessati nel commercio. Let39s prendere ad esempio il dollaro australiano (AUD) e Yen (JPY). Se la Banca centrale australiana stava pagando il 2 per cento ai possessori di Dollari Australiani e la Banca centrale giapponese pagava solo lo 0,1 per cento per i possessori dello yen, la differenza sarebbe 1,9 per cento, a favore del dollaro australiano. Ciò significa che, se si dovesse mettere un ordine di acquisto sulla coppia AUDJPY, si sarebbe stato pagato in quel differenziale di tasso di interesse giornaliero per tutto il tempo si terrà la coppia. Se è stato posizionato un sell sullo stesso ordine, il broker avrebbe addebitare sul proprio conto ogni giorno per lo stesso importo in quanto si sarebbe in un contribuente interesse, piuttosto che il ricevitore se si vendevano quella coppia. Il vantaggio di negoziazione differenziali di interesse I vantaggi di questo tipo di commercio è abbastanza evidente. Con la negoziazione di direzione degli interessi attivi, si potrebbe raccogliere un premio per tutti i giorni. Questo sarebbe pad il profitto linea di fondo più e più volte. Per non parlare, forex trading può essere fatto con la leva. in modo che il rendimento effettivo del capitale è amplificato. Tuttavia, se l'albero inizia ad andare contro di voi e si utilizza la leva la quantità di rollover si raccolgono su base giornaliera non è probabile che compongono per il declino di profitto del commercio vero e proprio. I pericoli di negoziazione differenziali di tasso I pericoli di questo tipo di trading sono molto più numerosi dei vantaggi. Prima di tutto, le coppie che hanno differenziali di alto interesse sono molto sensibili a qualsiasi segno di instabilità economica nel mondo. Queste coppie possono diventare volatili con poco preavviso. La volatilità può cancellare rapidamente tutti i guadagni interesse, viste. È necessario utilizzare prudente gestione del rischio o essere disposti a coprire qualsiasi rischio di ribasso. Gli hedge fund che utilizzano una strategia di trading carry (chiamato carry perché hai guadagnato per la cura della moneta ad alto rendimento) utilizzano in genere molto poco effetto leva a causa del potenziale potenziale di svolgimento. Trading per raccogliere differenziali di interessi è chiamato carry trading. ed è lontano da una nuova idea. Mentre sembra come un dato, commerciali differenziali di interesse richiedono una certa esperienza nella gestione l'inaspettato e sapere quando uscirne. Se hai intenzione di negoziazione differenziali di interesse, si raccomanda di osservare la storia e vedere che cosa può accadere se si è dalla parte sbagliata di un commercio senza protezione. La vita si salva potrebbe essere il tuo. Anche in ambienti a basso tasso di interesse, come nel 2016, i differenziali dei tassi di interesse può causare volatilità FX. Uno degli esempi più grandi è stato il dollaro canadese. All'inizio del 2016, vi è il timore che l'incidente di petrolio stava per inviare economia Canadas in una profonda recessione, ma questo non è mai materializzato. Inoltre, guardando i spread o di tasso di interesse differenziale tra Stati Uniti e Canada ha visto un aumento di serraggio da gennaio a maggio come l'immagine di economia Canadas è diventato più positivo e, allo stesso tempo, i commercianti sono stati sempre più incerto per l'economia degli Stati Uniti. Questa riduzione del differenziale di tasso di interesse differenziale tra le aspettative sui tassi di interesse canadesi e statunitensi causare dollaro canadese per rafforzare in modo aggressivo rispetto al primo semestre del 2016. Pertanto, vale la pena di essere a conoscenza di tasso di interesse si diffonde tra le principali economie, anche se il tasso di interesse ufficiale non è cambiato.
No comments:
Post a Comment